2007.8.25 06:12
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重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
本基金的托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２００７年８月２４日复核了本报告中的财务指标、财务会计报告、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计师审计。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
一、基金简介
（一）基金基本资料
基金简称：博时主题
基金交易代码：１６０５０５
基金运作方式：契约型上市开放式
基金合同生效日：２００５年１月６日
报告期末基金份额总额：３，２９４，１４１，４３７．５１份
基金份额上市交易的证券交易所：深圳证券交易所
上市日期：２００５年２月２２日
投资目标：分享中国城市化、工业化及消费升级进程中经济与资本市场的高速成长，
谋求基金资产的长期稳定增长。
投资策略：本基金采取价值策略指导下的行业增强型主动投资策略。
业绩比较基准： ８０％×新华富时中国Ａ６００指数＋２０％×新华富时中国国债指数
风险收益特征：本基金是一只主动型的股票基金，基金的风险与预期收益都要高于
平衡型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。
本基金力争在严格控制风险
的前提下，谋求实现基金资产的长期稳定增长。
（二）基金管理人
基金管理人名称：博时基金管理有限公司
信息披露负责人：孙麒清
联系电话：０７５５－８３１６９９９９
传 真：０７５５－８３１９５１４０
电子邮箱：ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｂｏｓｅｒａ．ｃｏｍ
（三）基金托管人
基金托管人名称：中国建设银行股份有限公司 （简称“中国建设银行”）
信息披露负责人：尹东
联系电话：０１０－６７５９５１０４
传 真：０１０－６６２７５８６５
电子邮箱：ｙｉｎｄｏｎｇ＠ｃｃｂ．ｃｏｍ
（四）基金的信息披露媒体
报纸名称：中国证券报、证券时报、上海证券报
管理人互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ ｗｗｗ．ｂｏｓｅｒａ．ｃｏｍ
半年度报告置备地点：基金管理人、基金托管人处
二、主要财务指标和净值表现
（一）主要财务指标
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上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则第１号《主要财务指标的计算及披露》。
上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如开放式基金的申购赎回费等），计入费用后持有人的实际收益水平要低于所列数字。
（二）净值表现
１、历史各时间段基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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２、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准增长率的对比图。
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三、基金管理人报告
（一）基金管理人和基金经理简介
博时基金管理有限公司经中国证监会证监基金字［１９９８］２６号文批准设立。公司股东为金信信托投资股份有限公司、中国长城资产管理公司、招商证券股份有限公司和广厦建设集团有限责任公司，注册资本为１亿元人民币。
詹凌蔚先生，硕士。１９９８年９月至１９９９年８月在中科信厦门证券营业部任投资咨询人员；１９９９年８月至２００１年２月，在上海中野投资管理有限公司工作；２００１年２月至２００４年５月在融通基金管理有限公司，曾任研究员、部门副总监，基金管理部基金经理助理、新蓝筹基金经理、融通基金管理公司总经理助理。２００４年６月２１日入职博时基金管理有限公司基金管理部，任基金经理。
２００７年３月１４日，经博时基金管理有限公司董事会会议同意， 本公司聘请邓晓峰先生担任博时主题行业股票证券投资基金的基金经理。詹凌蔚先生不再担任博时主题行业股票证券投资基金的基金经理。上述新任基金经理从未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。上述人员的变更已报中国证监会基金监管部、深圳监管局备案。
邓晓峰先生，武汉大学电子学与信息系统学士，清华大学工商管理硕士。１９９６年至１９９９年在深圳市银业工贸有限公司工作，任工程师。２００１年至２００４年在国泰君安证券股份有限公司企业融资部工作，任助理董事，２００４年至２００５年在国泰君安证券股份有限公司资产管理部工作，任研究员。２００５年４月加入博时基金管理有限公司，任股票投资部单独帐户小组基金经理助理，２００６年１月起担任股票投资部社保股票基金经理，２００７年３月兼任博时主题行业股票证券投资基金基金经理。
万定山先生，硕士。２００４年毕业于北京大学中国经济研究中心金融学专业。１９９９年８月至２０００年８月在海尔集团国际商社供职。２００４年９月入职博时基金管理有限公司，任研究部研究员。２００７年１月起任研究员兼博时主题行业股票证券投资基金基金经理助理。
（二）本报告期内基金运作情况说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施细则、《博时主题行业股票证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，个别监督指标在个别时点被动偏离有关规定时，基金管理人在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
（三）本报告期内基金的投资策略和业绩表现
截止２００７年６月３０ 日，本基金份额累计净值为３．０３３４元。本报告期内，基金份额净值累计增长率为９６．０３％，同期上证指数 上涨４２．８０％。
市场回顾：
０７年上半年，Ａ股市场在延续五个月的普遍上涨后经历了剧烈的回调。前阶段股价涨幅突出的绩差股和概念股在调整中受创明显，大盘蓝筹公司却在调整世道显示了较好的抗跌性。上半年市场的回报率超出了我们在年初最乐观的预测，其中既有经济的发展和企业的盈利超预期的物质基础，也有牛市中参与者不断自我强化而导致估值倍数持续提高的泡沫成分。
上半年基金组合管理回顾：
０７年上半年，电力、交通运输基础设施行业、汽车行业上的配置为本基金提供了超额收益率，这些行业的公司仍处于市场估值水平的低端，未来仍然是组合的重要构成部分。客座率的提高以及未来几年内供需结构持续向有利于航空公司的层面发展，航空公司的盈利几年内将处于快速上升阶段，我们会维持航空业的超额配置。年初，市场对地产行业的认识存在分歧时，我们看好地产行业，在金融地产大板快上采用了超配地产，低配金融的策略。随着地产公司股价的火箭式上涨，其安全边际已明显缺失，我们逐步降低了地产行业的配置，转而增加了金融行业在组合中的比例。年初对煤炭行业偏保守的判断，错失了投资机会，是上半年最大的遗憾。
目前的市场已经高估，本基金大幅降低了股票资产的比例。在上涨过程中，我们减持了高估的中小公司。随着可选择的投资标的减少，本基金增加了大盘蓝筹股的配置，提高了组合集中度。
市场发展展望：
我们对市场后续的发展趋于谨慎：
（１）、Ａ股市场估值偏高，整体上已出现泡沫。企业创造的价值是投资者获得回报的根本，交易成本高于上市公司利润的市场是一个负和的赌局，击鼓传花的游戏是不可持续的。我们不知道这个泡沫何时破灭，但从专业的角度来判断，现有的市场难以为继。
（２）、实体经济出现过热的迹象，国家实施强力宏观调控的可能不断增加。环境的压力、资源的紧张、贸易摩擦的增加，本轮超强上升经济周期积累的问题逐渐显露，现有发展模式的持续性受到挑战。宏观经济调整的可能性在加大。
（３）、上市公司微观层面的实际情况并不如利润增加的幅度那样令人激动。已公布中报的上市公司，主营收入和主营利润的增长明显落后于净利润的增加幅度，投资收益和费用的控制甚至下降是利润增加的重要原因。从这个角度观察，利润的增加速度是难以持续的，现有的高估值缺乏实质支撑。
总体上，我们对市场发展形势持谨慎看法，落实到组合管理上，我们将采取偏保守的策略。
四、基金托管人报告
中国建设银行股份有限公司根据《博时主题行业股票证券投资基金基金合同》和《博时主题行业股票证券投资基金托管协议》，托管博时主题行业股票证券投资基金（以下简称博时主题基金）。
本报告期，中国建设银行股份有限公司在博时主题基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金财产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
本报告期，按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人－博时基金管理有限公司在博时主题基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人。基金管理人在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
由博时主题基金管理人－博时基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
五、财务会计报告
（一）基金半年度会计报表（未经审计）
１、博时主题行业股票证券投资基金资产负债表
单位：人民币元
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２、博时主题行业股票证券投资基金经营业绩表
单位：人民币元
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３、博时主题行业股票证券投资基金收益分配表
单位：人民币元
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４、博时主题行业股票证券投资基金净值变动表
单位：人民币元
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（二）会计报告书附注
１ 主要会计政策和会计估计
（ａ） 会计年度
本基金会计年度为公历１月１日起至１２月３１日止。本期会计报表的实际编制期间为２００７年１月１日至２００７年６月３０日。
（ｂ）记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
（ｃ）记账基础和计价原则
本基金的记账基础为权责发生制。除股票投资、债券投资和权证投资按市值计价外，所有报表项目均以历史成本计价。
（ｄ）基金资产的估值原则
（ｉ）股票投资
上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和非定向增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。
（ｉｉ）债券投资
证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。证券交易所市场未实行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值。银行间同业市场交易的债券和未上市流通的债券按成本估值。
（ｉｉｉ）权证投资
从获赠确认日或因认购新发行分离交易可转债而取得的权证从实际取得日起到卖出成交日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值；未上市交易的权证投资（包括配股权证）按公允价值估值。
（ｉｖ）实际投资成本与估值的差异计入“未实现利得／（损失）”科目。
（ｖ）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理人应根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
（ｅ）证券投资基金成本计价方法
（ｉ）股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账。收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价，于股权分置方案实施复牌日冲减股票投资成本。
卖出股票于成交日确认股票差价收入／（损失）。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。
（ｉｉ）债券投资
买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。认购新发行的分离交易可转债于成交日先按支付的全部价款确认为债券投资，后于权证实际取得日按本会计报表附注３（ｅ）（ｉｉｉ）中所示的方法单独核算权证成本，并相应调整债券投资成本。
买入贴息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算。
卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入／（损失）；卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入／（损失）。出售债券的成本按移动加权平均法结转。
（ｉｉｉ）权证投资
获赠权证（包括配股权证）在确认日，按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量。因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在实际取得日，按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证成本。
卖出权证于成交日确认权证差价收入／（损失），出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。
（ｆ）收入的确认和计量
股票差价收入／（损失）于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。
证券交易所交易的债券差价收入／（损失）于卖出成交日确认；银行间同业市场交易的债券差价收入／（损失）于实际收到全部价款时确认。债券差价收入／（损失）按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。
权证差价收入于卖出权证成交日按卖出权证成交总额与其相关费用的差额确认。
债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。
（ｇ）费用的确认和计量
本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值１．５０％的年费率逐日计提。
本基金的基金托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率逐日计提。
卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。
（ｈ）实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为１．００元。申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
（ｉ）未实现利得／（损失）
未实现利得／（损失）包括因投资估值而产生的未实现估值增值／（减值）和未实现利得／（损失）平准金。
未实现利得／（损失）平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按未实现利得／（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现利得／（损失）平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列。
（ｊ）损益平准金
损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按未分配基金净收益／（累计基金净损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配基金净收益／（累计基金净损失）。
（ｋ）基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，场内基金份额持有人只能选择现金分红。基金收益分配每年至少一次，至多六次。基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配。基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的６０％。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从持有人权益转出。
２ 重大关联方关系及关联交易
（ａ）关联方
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人、基金代销机构
中国长城资产管理公司 基金管理人的股东
金信信托投资股份有限公司（“金信信托”） 基金管理人的股东
招商证券股份有限公司（“招商证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构
广厦建设集团有限责任公司 基金管理人的股东
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立：
（ｂ）本基金在报告期内通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金
■
■
上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
（ｃ）基金管理人报酬
支付基金管理人博时基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×１．５％ ／ 当年天数
本基金在本期需支付基金管理人报酬４３，１６２，９６０．５１元（２００６年同期：６，４９６，５５５．４５元）。
（ｄ）基金托管费
支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×０．２５％ ／ 当年天数
本基金在本期需支付基金托管费７，１９３，８２６．７４元（２００６年同期：１，０８２，７５９．２２元）。
（ｅ）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于２００７年６月３０日保管的银行存款余额为１，３５９，３３９，６６５．８９元（２００６年同期：６２，６１０，０４９．５６元）；本期由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为３，８０８，３６９．１１元（２００６年同期：３３１，５１８．３８元）。
（ｆ）本基金在报告期内与关联方中国建设银行股份有限公司通过银行间同业市场进行的债券交易（含回购）如下：
■
（ｇ）本报告期内，关联方未持有基金份额。
３ 流通受限制不能自由转让的基金资产
基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
本基金截至２００７年６月３０日止持有的流通受限的新股如下：
■
注：以上流通受限股票的估值原则为按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。
六、投资组合报告
（一）报告期末基金资产组合情况
■
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
■
（三）报告期末按市值占基金资产净值前十名的股票明细
■
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于博时基金管理有限公司网站的半年度报告正文。
（四）报告期内股票投资组合的重大变动
１、 报告期内累计买入价值前二十名股票明细
■
２、报告期内累计卖出价值前二十名股票明细
主要财务指标
２００７年１月１日－２００７年６月３０日
１
基金本期净收益（元）
２，４０７，４０３，０２４．９１
２
基金份额本期净收益（元）
０．６２２９
３
期末可供分配基金份额收益（元）
０．７１３２
４
期末基金资产净值（元）
６，９５８，４７１，４８０．４９
５
期末基金份额净值（元）
２．１１２４
６
本期基金份额净值增长率
９６．０３％
期间
①净值
增长率
②净值增长率标准差
③业绩比较基准收益率
④业绩比较基准收益率标准差
①－③
②－④
过去１个月
７．８１％
１．９８％
－５．１２％
２．５６％
１２．９３％
－０．５８％
过去３个月
４６．５２％
１．８９％
２４．５１％
２．０９％
２２．０１％
－０．２０％
过去６个月
９６．０３％
２．００％
６３．３１％
２．０２％
３２．７２％
－０．０２％
过去一年
１６９．３８％
１．６０％
１１５．５５％
１．６２％
５３．８３％
－０．０２％
自基金合同生效起至今
３１４．０５％
１．２８％
１８４．１９％
１．３５％
１２９．８６％
－０．０７％
资产
２００７年６月３０日
２００６年１２月３１日
银行存款
１，３５９，３３９，６６５．８９
２，３０９，５９５，８５１．７５
清算备付金
８，６５２，９９３．５５
１，３０４，３８８．７４
交易保证金
３，８４７，８８６．７８
６０７，４５３．５８
应收证券清算款
２３，４１６，７１１．７９
０．００
应收股利
２，１７７，２８０．００
０．００
应收利息
２，４８３，６１８．１４
５６１，０８７．７２
应收申购款
９４，１６８，４７７．２６
３４８，３８３，５８１．９０
股票投资市值
５，３４１，６３８，１３０．８０
３，７９１，７３３，０９４．０３
其中：股票投资成本
３，７６９，１３５，１１０．９６
３，５５０，９３２，１７４．９１
债券投资市值
２５４，５０７，３６０．８２
０．００
其中：债券投资成本
２５３，８１６，９２７．１２
０．００
权证投资市值
２３，５３３，５００．００
２，５１７，００８．６４
其中：权证投资成本
０．００
０．００
待摊费用
０．００
０．００
资产总计
７，１１３，７６５，６２５．０３
６，４５４，７０２，４６６．３６
负债与持有人权益
负债
应付证券清算款
１０７，８０２，５０４．２７
６１９，０５７，１４９．６８
应付赎回款
３２，９６６，９２０．６５
２６，５６３，１７６．１１
应付赎回费
１２３，９３９．９９
６０，１２１．０１
应付管理人报酬
７，６６５，７０６．９６
３，０３２，８７２．０９
应付托管费
１，２７７，６１７．８２
５０５，４７８．６９
应付佣金
４，６７４，４１５．７０
３，５６９，２１０．８５
其他应付款
５６１，３７７．５０
５６０，０５０．００
预提费用
２２１，６６１．６５
８７，０００．００
负债合计
１５５，２９４，１４４．５４
６５３，４３５，０５８．４３
持有人权益
实收基金
３，２９４，１４１，４３７．５１
５，３８３，４００，２８４．８４
未实现利得
１，３１４，８２９，３４１．９５
４０２，３２４，８０５．４６
未分配基金净收益
２，３４９，５００，７０１．０３
１５，５４２，３１７．６３
持有人权益合计
６，９５８，４７１，４８０．４９
５，８０１，２６７，４０７．９３
（２００７年６月３０日基金份额净值：２．１１２４元）（２００６年１２月３１日基金份额净值：１．０７７６元）
负债及持有人权益总计
７，１１３，７６５，６２５．０３
６，４５４，７０２，４６６．３６
项目
本期数
上年同期数
收入
股票差价收入
２，３７２，６６７，４９５．６７
１７６，０８９，５４４．２０
债券差价收入
０．００
（１，３８２，７０１．５６）
权证差价收入
４９，１１６，６１２．５１
８，２８４，７４７．５５
债券利息收入
１，３５３，６８２．９４
４１，０８０．５５
存款利息收入
３，９４７，２７３．０２
３４３，８６９．１９
股利收入
２２，３２５，５４３．２５
６，６４８，４５１．３５
买入返售证券收入
０．００
０．００
其他收入
８，９４７，３１９．１９
９８９，２９２．０７
收入合计
２，４５８，３５７，９２６．５８
１９１，０１４，２８３．３５
费用
基金管理人报酬
４３，１６２，９６０．５１
６，４９６，５５５．４５
基金托管费
７，１９３，８２６．７４
１，０８２，７５９．２２
卖出回购证券支出
３５６，７７３．９８
０．００
其他费用
２４１，３４０．４４
２３９，０００．８６
其中：信息披露费
１４８，７６５．７１
１４８，７６５．７１
审计费用
４３，１４３．１６
４７，１０８．８７
上市年费
２９，７５２．７８
２９，７５２．７８
其他
１９，６７８．７９
１３，３７３．５０
费用合计
５０，９５４，９０１．６７
７，８１８，３１５．５３
基金净收益
２，４０７，４０３，０２４．９１
１８３，１９５，９６７．８２
加：未实现利得
１，３５３，４０９，０２５．７８
１６７，４８５，８２５．４８
基金经营业绩
３，７６０，８１２，０５０．６９
３５０，６８１，７９３．３０
项目
本期数
上年同期数
本期基金净收益
２，４０７，４０３，０２４．９１
１８３，１９５，９６７．８２
加：期初基金净收益
１５，５４２，３１７．６３
１１，８７０，４１３．１９
本期申购基金份额的损益平准金
７５４，８０９，９１９．９５
１１，４７２，３４３．４５
本期赎回基金份额的损益平准金
（８２８，２５４，５６１．４６）
（３２，４８２，６９０．２０）
可供分配基金净收益
２，３４９，５００，７０１．０３
１７４，０５６，０３４．２６
减：本期已分配基金净收益
０．００
（５４，７１７，７６５．２６）
未分配基金净收益
２，３４９，５００，７０１．０３
１１９，３３８，２６９．００
项目
本期数
上年同期数
期初基金净值
５，８０１，２６７，４０７．９３
１，１１２，０６０，９２７．４５
本期经营活动
基金净收益
２，４０７，４０３，０２４．９１
１８３，１９５，９６７．８２
未实现利得
１，３５３，４０９，０２５．７８
１６７，４８５，８２５．４８
经营活动产生的基金净值变动数
３，７６０，８１２，０５０．６９
３５０，６８１，７９３．３０
本期基金份额交易
基金申购款
４，５８６，２１９，９７２．６１
１９９，１１０，７０５．７０
其中：分红再投资
０．００
３，３５５，０５０．６７
基金赎回款
（７，１８９，８２７，９５０．７４）
（７９１，４３３，３０６．９３）
基金份额交易产生的基金净值变动数
（２，６０３，６０７，９７８．１３）
（５９２，３２２，６０１．２３）
本期向持有人分配收益
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数
０．００
（５４，７１７，７６５．２６）
期末基金净值
６，９５８，４７１，４８０．４９
８１５，７０２，３５４．２６
２００７年１月１日—２００７年６月３０日
买卖股票成交量
买卖债券成交量
交易佣金
成交量
占总成交
成交量
占总成交
佣金
占佣金
人民币元
量的比例
人民币元
量的比例
人民币元
总量的比例
招商证券
２，９４０，３４４，１０９．２２
２５．４９％
０．００
０．００％
２，３００，８４４．５４
２４．７３％
２００６年１月１日—２００６年６月３０日
买卖股票成交量
买卖债券成交量
交易佣金
成交量
占总成交
成交量
占总成交
佣金
占佣金
人民币元
量的比例
人民币元
量的比例
人民币元
总量的比例
招商证券
１９８，４３９，１７９．１７
１１．０６％
１９，６０９，０４６．８６
１００．００％
１５５，２８０．４７
１０．７４％
本期数（元）
上年同期数（元）
卖出回购金额
２４２，５００，０００．００
０．００
回购利息支出
１６７，４２４．６６
０．００
股票代码
股票名称
成功申购
日期
可流通
日期
申购价格（元）
期末估值单价（元）
数量（股）
期末成本
总额（元）
期末估值
总额（元）
６０１３２８
交通银行
０７／４／２７
０７／８／１６
７．９０
１０．９９
６４１，６８０
５，０６９，２７２．００
７，０５２，０６３．２０
６０１９１９
中国远洋
０７／６／２０
０７／９／２６
８．４８
１８．２６
７０４，０６０
５，９７０，４２８．８０
１２，８５６，１３５．６０
００２１３４
天津普林
０７／４／２６
０７／８／１６
８．２８
１７．５１
９５，４００
７８９，９１２．００
１，６７０，４５４．００
００２１３５
东南网架
０７／５／１１
０７／８／３０
９．６０
２３．２４
４６，８９１
４５０，１５３．６０
１，０８９，７４６．８４
００２１３６
安 纳 达
０７／５／２３
０７／８／３０
８．０８
２２．８１
１４，７８４
１１９，４５４．７２
３３７，２２３．０４
００２１３７
实 益 达
０７／６／４
０７／９／１３
１０．３０
４７．１９
２５，３９０
２６１，５１７．００
１，１９８，１５４．１０
００２１３８
顺络电子
０７／６／５
０７／９／１３
１３．６０
３４．３１
１９，６７５
２６７，５８０．００
６７５，０４９．２５
合 计
１２，９２８，３１８．１２
２４，８７８，８２６．０３
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例
１
股票投资
５，３４１，６３８，１３０．８０
７５．０９％
２
债券投资
２５４，５０７，３６０．８２
３．５８％
３
权证投资
２３，５３３，５００．００
０．３３％
４
银行存款和清算备付金合计
１，３６７，９９２，６５９．４４
１９．２３％
５
其它资产
１２６，０９３，９７３．９７
１．７７％
６
合计
７，１１３，７６５，６２５．０３
１００．００％
序号
行业
股票市值（元）
占基金资产净值比例
Ａ
农、林、牧、渔业
２６，５８０，０００．００
０．３８％
Ｂ
采掘业
３３７，０００，０００．００
４．８４％
Ｃ
制造业
１，１１０，６６１，３７２．７１
１５．９６％
Ｃ０
其中：食品、饮料
１４４，９８４，０００．００
２．０８％
Ｃ１
纺织、服装、皮毛
０．００
０．００％
Ｃ２
木材、家具
０．００
０．００％
Ｃ３
造纸、印刷
３３，８１３，０００．００
０．４９％
Ｃ４
石油、化学、塑胶、塑料
１６，０２０，９８３．７９
０．２３％
Ｃ５
电子
９１，６９０，７５７．３５
１．３２％
Ｃ６
金属、非金属
２５１，０３５，７６５．３６
３．６１％
Ｃ７
机械、设备、仪表
５７３，１１６，８６６．２１
８．２４％
Ｃ８
医药、生物制品
０．００
０．００％
Ｃ９９
其他制造业
０．００
０．００％
Ｄ
电力、煤气及水的生产和供应业
６９０，９２０，０１２．８０
９．９３％
Ｅ
建筑业
１，０８９，７４６．８４
０．０２％
Ｆ
交通运输、仓储业
６０６，４７５，７００．２８
８．７２％
Ｇ
信息技术业
３４４，４５９，５７１．４９
４．９５％
Ｈ
批发和零售贸易
３，３７３，３３６．８８
０．０５％
Ｉ
金融、保险业
１，６８９，８４１，４１３．９３
２４．２８％
Ｊ
房地产业
４１８，５２９，１９８．９３
６．０１％
Ｋ
社会服务业
１１２，７０７，７７６．９４
１．６２％
Ｌ
传播与文化产业
０．００
０．００％
Ｍ
综合类
０．００
０．００％
合 计
５，３４１，６３８，１３０．８０
７６．７６％
序号
股票代码
股票名称
股票数量（股）
期末市值（元）
市值占基金资产净值比例
１
６０００３６
招商银行
２０，９９９，８５２．００
５１６，１７６，３６２．１６
７．４２％
２
６００１０４
上海汽车
２２，０００，０００．００
３７９，９４０，０００．００
５．４６％
３
６００９００
长江电力
２３，０１０，５６２．００
３４７，９１９，６９７．４４
５．００％
４
０００００１
深发展Ａ
１２，２３０，６７０．００
３３６，５８８，０３８．４０
４．８４％
５
６０００２８
中国石化
２２，０００，０００．００
２９０，８４０，０００．００
４．１８％
６
６０１１６６
兴业银行
７，０３４，８６３．００
２４６，８５３，３４２．６７
３．５５％
７
６０００５０
中国联通
４１，９９９，９２７．００
２４６，５３９，５７１．４９
３．５４％
８
６０００４８
保利地产
４，３００，０００．００
１９７，４９９，０００．００
２．８４％
９
６０１９１９
中国远洋
９，７０４，０５０．００
１７７，１９５，９５３．００
２．５５％
１０
６０１６２８
中国人寿
３，９９９，９２９．００
１６４，４３７，０８１．１９
２．３６％
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额（元）
占期初基金资产净值的比例
１
６０００３６
招商银行
４２４，５２５，０６５．０８
７．３２％
２
６０００２８
中国石化
２３５，５６３，６４５．９９
４．０６％
３
０００００１
深发展Ａ
２０９，７４５，９３４．４９
３．６２％
４
６０００５０
中国联通
１９０，９３９，０９７．０５
３．２９％
５
６０１１６６
兴业银行
１８２，７８９，６０４．０１
３．１５％
６
６０１９１９
中国远洋
１５７，７０６，５５０．１４
２．７２％
７
６０１６２８
中国人寿
１４９，９８４，２２７．３９
２．５９％
８
６００１０４
上海汽车
１４３，１８９，８５４．００
２．４７％
９
６０００４８
保利地产
１２９，８７２，５３０．０１
２．２４％
１０
６０００１９
宝钢股份
１２２，３７８，４０６．２９
２．１１％
１１
６００９００
长江电力
１２１，０４１，９５４．６８
２．０９％
１２
６０００００
浦发银行
１２０，３６３，２６８．３９
２．０７％
１３
６０１３９８
工商银行
１１３，８１１，０４３．４１
１．９６％
１４
６００３５０
山东高速
１０５，２５９，７１６．３７
１．８１％
１５
００００２７
深能源Ａ
１０１，５６５，３７５．０３
１．７５％
１６
０００４０２
金 融 街
１０１，３６６，９０７．５６
１．７５％
１７
００００６３
中兴通讯
１００，１１４，１８４．７３
１．７３％
１８
０００００２
万 科Ａ
９９，２８１，９５３．０５
１．７１％
１９
６００６８８
Ｓ上石化
９８，９８８，７１０．９１
１．７１％
２０
０００７０８
大冶特钢
９１，４６２，８１７．５９
１．５８％
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额（元）
占期初基金资产净值的比例
１
６０１６００
中国铝业
３８４，０９２，５９２．９３
６．６２％
２
００００２７
深能源Ａ
２８８，４７８，９８６．０７
４．９７％
３
６００６８８
Ｓ上石化
２５５，７２０，４９０．７８
４．４１％
４
０００００１
深发展Ａ
２３８，９８０，９５１．０４
４．１２％
５
０００４０２
金 融 街
１７７，４１２，０７５．５７
３．０６％
６
６０００５０
中国联通
１６４，５２４，３６０．２２
２．８４％
７
０００００２
万 科Ａ
１６０，６７２，６７４．７８
２．７７％
８
６００９００
长江电力
１５９，４２５，１９２．０２
２．７５％
９
６０１３９８
工商银行
１５２，４２９，６９１．０４
２．６３％
１０
６００３２５
华发股份
１５１，９８７，９６３．１６
２．６２％
１１
０００８０７
云铝股份
１５１，５１３，５２１．０３
２．６１％
１２
０００４０１
冀东水泥
１４６，３８９，０２０．６１
２．５２％
１３
６０００４８
保利地产
１４４，１７０，４６８．５０
２．４９％
１４
０００７０８
大冶特钢
１４１，６２５，２５６．０７
２．４４％
１５
０００７７８
新兴铸管
１３８，５６４，４８９．５０
２．３９％
１６
６００５４８
深高速
１２０，７１３，６３４．２８
２．０８％
１７
６００４２８
中远航运
１１０，５３０，１１３．３５
１．９１％
１８
６０００２８
中国石化
１０９，９４８，９９４．４８
１．９０％
１９
００００２２
深赤湾Ａ
１０８，６７３，８８６．６６
１．８７％
２０
６００８９５
张江高科
１０４，８８２，２４６．４０
１．８１％
买入股票的成本总额
４，７０８，６２６，５８０．０２
卖出股票的收入总额
６，８６８，８１７，４３２．３２
序号
名称
期末市值（元）
市值占基金资产净值比例
１
国家债券
０．００
０．００％
２
金融债券
０．００
０．００％
３
央行票据
２５２，４１８，９２７．１２
３．６３％
４
企业债券
０．００
０．００％
５
可转换债券
２，０８８，４３３．７０
０．０３％
６
债券投资合计
２５４，５０７，３６０．８２
３．６６％
序号
债券名称
期末市值（元）
市值占基金资产净值比例
１
０７央行票据２２
２５２，４１８，９２７．１２
３．６３％
２
锡业转债
１，３３４，９１４．５０
０．０２％
３
澄星转债
７５３，５１９．２０
０．０１％
４
－
－
－
５
－
－
－
代码
名称
数量（份）
成本总额（元）
５８０９８９
南航ＪＴＰ１
２０，５８５，９３６
０．００
０３８００９
冶钢ＸＹＰ１
１０，９１３，４６２
０．００
０３８０１０
赤湾ＮＳＰ１
１，４５４，５４５
０．００
０３１００３
深发ＳＦＣ１
１，０００，０００
０．００
０３１００４
深发ＳＦＣ２
５００，０００
０．００
基金份额持有人户数（户）
１４４，６６１
平均每户持有基金份额（份）
２２，７５８．７１
持有份额（份）
占总份额的比例
机构投资者
５６７，０４１，２４６．７２
１７．２１％
个人投资者
２，７２７，１００，１９０．７９
８２．７９％
合 计
３，２９４，１４１，４３７．５１
１００．００％
序号
持有人名称
持有份额（份）
占总份额的比例
１
中国平安 人寿保险股份有限公司
５６，９３７，９２６
１．７３％
２
陈丽珍
３，６０９，５９９
０．１１％
３
中国人寿保险股份有限公司－传统账户
３，３４５，９７３
０．１０％
４
叶矛
３，３３４，７９７
０．１０％
５
浙商证券有限责任公司
３，０００，０００
０．０９％
６
吴美丽
１，８７６，０００
０．０６％
７
萧衍辉
１，２７０，０００
０．０４％
８
王凤娜
１，１８０，０００
０．０４％
９
邱志敏
１，０００，４８０
０．０３％
１０
徐建忠
９５１，５２７
０．０３％
序号
项目
份额（份）
１
基金合同生效日的基金份额总额
１，２０９，６４１，７４１．０７
２
报告期末基金份额总额
３，２９４，１４１，４３７．５１
３
报告期初基金份额总额
５，３８３，４００，２８４．８４
４
报告期间基金总申购份额
２，９５１，５５８，６０９．５７
５
报告期间基金总赎回份额
５，０４０，８１７，４５６．９０
券商名称
席位
券商交易量（元）
券商交易量比例
数量
股票
债券
回购
权证
股票
债券
回购
权证
联合证券
１
２１８，１９８，５５２．４４
０
０
０
１．８９％
０．００％
０．００％
０．００％
浙商证券
１
５９４，９１７，８０７．５４
０
０
０
５．１６％
０．００％
０．００％
０．００％
国泰君安
１
３，８５７，４３０，１０８．９１
０
０
５１，８５２，４１６．０７
３３．４４％
０．００％
０．００％
１００．００％
招商证券
１
２，９４０，３４４，１０９．２２
０
０
０
２５．４９％
０．００％
０．００％
０．００％
广发证券
１
４９２，０４５，２４９．６５
０
０
０
４．２７％
０．００％
０．００％
０．００％
天和证券
１
２００，１５４，５８８．９６
０
０
０
１．７４％
０．００％
０．００％
０．００％
中信建投
１
２，８２０，１５３，０３６．９２
０
０
０
２４．４５％
０．００％
０．００％
０．００％
中信证券
１
４１０，５６６，２９３．８０
０
０
０
３．５６％
０．００％
０．００％
０．００％
合计
８
１１，５３３，８０９，７４７．４４
０
０
５１，８５２，４１６．０７
１００．００％
０．００％
０．００％
１００．００％
券商名称
佣金（元）
占报告期佣金总量的比例
联合证券
１７８，９１９．９１
１．９２％
浙商证券
４６５，５２９．９７
５．００％
国泰君安
３，１６３，０６５．０９
３４．００％
招商证券
２，３００，８４４．５４
２４．７３％
广发证券
４０３，４６９．５４
４．３４％
天和证券
１５６，６２２．０７
１．６８％
中信建投
２，３１２，５１２．６９
２４．８６％
中信证券
３２１，２６９．２５
３．４５％
合计
９，３０２，２３３．０６
１００．００％
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